مدل های مختلف اعتبار سنجی مشتریان از شاخص های گوناگونی بهره می گیرند. بانک های مختلف به ویژه در ایران بنابر تشخیص خود از تعدادی از این شاخص ها بهره می گیرند و بعضی را نادیده می گیرند. به دیگر کلام، بانک های ایرانی هریک در واحدهای ریسک و اعتبار خود از مدل خاصی برای اعتبار سنجی مشتریان استفاده می کنند و کمتر به استفاده از مدل های شناخته شده و کلاسیک بین المللی اشتیاق نشان می دهند که در جای خود قابل تأمل است. به جرأت می توان گفت یکی از دلایل عمده عدم بازگشت تسهیلات بانکی به ویژه در مورد مشتریان کلان و حقوقی ، ضعف مدل های مورد استفاده در سیستم اعتبار سنجی مشتریان است که هر ساله مبالغ هنگفتی از منابع بانکها را به مطالبات مشکوک الوصول و در بسیاری موارد سوخت شده تبدیل می کند.
با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق سعی شده شاخص های مختلف مورد استفاده در   مدل های اعتبار سنجی مشتریان به دقت شناسایی و به مدلی از شاخص ها دست یافته شود که علاوه بر بین المللی و در مورد قبول بودن، دیدگاه های بانک داران داخلی را هم در آن لحاظ کرده باشد و به این ترتب مدلی کاملتر و نیز نزدیکتر به سلیقه مدیران بانک ها در اختیار قرار گیرد تا میل و رغبت آنها نیز برای استفاده از مدل های کامل تر که نزدیک به دیدگاه آنها باشد، افزایش یابد.

در این تحقیق با کمک شبکه های عصبی، ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم گیری به اعتبارسنجی مشتریان تسهیلات بانک پرداخته می شود. این بخش از وظایف مالی دقت زیادی میطلبد، هزاران هزار محاسبات دارد و جزو کاربردهای سنتی کامپیوتر است، پس بجای کاربرد سنتی از کامپیوتر می توانیم از توانایی های هوش مصنوعی بهره جسته و به اعتبار سنجی مشتریان بپردازیم. بنابراین در این بخش به معرفی ماهیت انواع اطلاعات مورد نیاز در مدل های اعتبارسنجی و فرآیند انجام کار خواهیم پرداخت.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه ارشد: اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی
۳-۱- روش تحقیق

این تحقیق با توجه به نتایجی که می تواند به همراه داشته باشد یک تحقیق بنیادی[۱] است. زیرا درصدد شناسایی عوامل مختلف تأثیرگذار بر رفتار دریافت کنندگان تسهیلات اعتباری و مدل سازی این رفتارها است و از طرف دیگر با توجه به کاربرد این تحقیق برای پیش بینی رفتار مشتریان بانک و برای مسائل اجرایی (در سیستم بانکی) به کار گرفته می شود، یک تحقیق کاربردی[۲] می باشد. از نظر روش تحقیق با توجه به ماهیت پژوهش در حوزه علوم مالی، تحقیق حاضر از روش پیمایشی[۳] استفاده می کند. در روش تحقیق پیمایشی نمونه ای از کل جامعه مورد پژوهش با بهره گرفتن از تکنیکهای مناسب انتخاب شده و با بررسی و تحلیل نمونه یک نتیجه کلی حاصل می شود.

در این پژوهش، اطلاعات گردآوری شده با بهره گرفتن از نرم افزارهای موجود جهت داده کاوی بر مبنای مدل های مختلف در این حوزه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. پایه اصلی تحقیق حاضر، بر کشف دانش از پایگاه داده های بانک مورد مطالعه نهاده شده است. از این رو جهت انجام فرآیند تحقیق از مراحلی شامل درک مسئله کسب و کار، درک داده ها، آماده سازی داده ها، مدلسازی، ارزیابی نتایج، بکارگیری مدل و به همراه ارتباط بین مراحل مشخص می باشد، مورد استفاده قرار گرفته است.

مراحل اجرایی و گام های اساسی در اجرای این پژوهش به صورت زیر قابل خلاصه شدن میباشد :

جمع آوری داده از پایگاه داده های موجود (پرونده های تسهیلات اعطایی سابق بانک مورد نظر و سیستم های عملیاتی کامپیوتری بانک)
شناسایی عوامل (متغیرهای) تأثیر گذار در رفتار شرکت ها جهت بازپرداخت بدهی که در پایگاه داده های مورد بررسی، موجود می باشد
تعیین شاخص هایی برای تعریف طبقات: شرکت های خوب (دارای توان بازپرداخت بالا) و شرکت های بد (عدم توانایی در بازپرداخت)
تقسیم داده های نمونه به دو مجموعه داده های آموزشی و داده های تست
ساخت مدل ها با بهره گرفتن از داده های آموزشی
آزمون مدل ها با مجموعه داده های تست
بررسی دقت و سنجش اعتبار مدل ها در تعیین وضعیت اعتباری مشتریان
ارائه بهترین الگو جهت ارزیابی وضعیت مشتریان
از آنجا که روش ارائه شده در هر تحقیقی باید به لحاظ اعتبار، مورد سنجش قرار گیرد، بنابراین در این تحقیق نیز با عنایت به اینکه روش تحقیق ازنوع” داده محور “می باشد، روش اعتبارسنجی مدل ها به این صورت می­باشد که داده ها به دو مجموعه آموزشی و داده های آزمایشی (تست) تقسیم میگردند. صحت طبقه بندی و تفکیک داده های تست در طبقه ها، معیار ارزیابی اعتبار و صحت مدل می باشد. که در این تحقیق از”اعتبارسنجی متقابل مدل با تکرار” استفاده شده است. این روش اعتبارسنجی مدل مجموعه داده ها را به ده قسمت تقسیم نموده و هر بار ۷۵ درصد از داده ها را به عنوان مجموعه داده آموزشی و ۲۵ درصد را به عنوان مجموعه داده تست انتخاب نموده و میزان دقت طبقه بندی را می سنجد.

این فرآیند ده بار صورت می­گیرد و در نتیجه از کلیه درجات دقت میانگین گرفته شده و به عنوان دقت نهایی مدل ارائه می گردد. که در نهایت از سه روش مذکور برای ارزیابی مشتریان بانک از نقطه نظر اعتبار آنها سعی شده است تا با بهره گرفتن از یک مجموعه داده، مدلی مناسب برای پیش بینی وضعیت اعتباری مشتریان جدید طراحی شود. مدلی که بتواند با کمترین خطا مشتریان را اعتبارسنجی کند چون که پیشرفت صحت حتی به میزان کم می تواند منجر به کاهش هزینه های کلان برای بانک در زمینه ریسک اعتباری شود.